Wenn Du dein Windows so eingestellt hast, dass die Dateierweiterungen angezeigt werden, dann kannst Du prinzipiell auch jede Erweiterung in jede andere beliebige ändern. Allerdings wirst Du so gut wie immer mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht, dass die Änderung bewirken kann, dass die Datei nicht mehr ausgeführt werden könnte.
Falls Du die Erweiterungen (hier .exe) nicht sehen solltest, da dies eine Standardeinstellung bei Windows ist, musst Du dies im Windows Explorer über...
Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht / Erweiterte Einstellungen -> "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden"
...ändern. Hier muss also der Haken entfernt werden.
Dies bezieht sich auf XP, wird aber (hoffentlich) in Vista nicht wesentlich anders sein.